基于結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn)檢驗(yàn)ARIMA模型的短期通貨膨脹預(yù)測(cè)

朱新蓉; 彭超 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與區(qū)域金融湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心; 湖北武漢430064; 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院; 湖北武漢430064

關(guān)鍵詞:cpi預(yù)測(cè) 斷點(diǎn)檢驗(yàn) arima模型 通脹預(yù)期 

摘要:運(yùn)用Gregory C.Chow早期提出的斷點(diǎn)檢驗(yàn)方法對(duì)我國(guó)2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)進(jìn)行斷點(diǎn)檢驗(yàn),首先確定2002年10月份與2009年2月份為兩個(gè)結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn),并據(jù)以對(duì)全樣本分三個(gè)區(qū)間分別建立ARIMA模型,然后將2016年5、6、7月份最終的預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際值進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有著較高的預(yù)測(cè)精確度,該模型適用于短期通貨膨脹預(yù)測(cè),能為管理通脹預(yù)期提供依據(jù)。

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