關(guān)鍵詞：t 檢驗 變結(jié)構(gòu)點 

摘要：利用 Copula 函數(shù)對時間序列相關(guān)性的獨特優(yōu)勢,進(jìn)行二元正態(tài) Copula-GARCH(1,1)建模,提出了將整體時間序列的樣本截斷成小樣本,用t 檢驗判斷變結(jié)構(gòu)點的診斷方法.并以上證指數(shù)和深證成指為實證樣本,研究兩者發(fā)生顯著變化的時刻.研究結(jié)果表明該方法能敏銳地捕捉金融市場的風(fēng)險測度.

湖南理工學(xué)院學(xué)報·自然科學(xué)版雜志要求:

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