關(guān)鍵詞：利率風(fēng)險 風(fēng)險管理 資產(chǎn)證券化 

摘要：文章利用Fisher-Weil久期模型,估算了我國十二家上市商業(yè)銀行次貸危機(jī)前后(2007年、2010年、2015年)資產(chǎn)負(fù)債的久期及其缺口,分析了商業(yè)銀行利率風(fēng)險的演變和現(xiàn)狀。估算結(jié)果顯示次貸危機(jī)前后我國商業(yè)性銀行之間資產(chǎn)負(fù)債的久期缺口變化差異顯著,但總體缺口都偏大,面臨的利率風(fēng)險較高。文章認(rèn)為應(yīng)加速信貸資產(chǎn)證券化進(jìn)程,為商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理提供必要的市場環(huán)境;商業(yè)銀行也應(yīng)主動調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、利用國債期貨等工具加強(qiáng)利率風(fēng)險管理。

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