單調(diào)性條件下G-Brown運(yùn)動驅(qū)動的倒向隨機(jī)微分方程

宋陽 復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 上海200433

關(guān)鍵詞:倒向隨機(jī)微分方程 單調(diào)性條件 

摘要:研究了由G-Brown運(yùn)動驅(qū)動的倒向隨機(jī)微分方程Yt=ζ+∫t^Tf(s,Ya,Zs)ds-∫t^TZsdBs-(KT-Kt),0≤t≤T解的存在唯一性問題.其生成元f關(guān)于z是Lipschitz連續(xù)的,關(guān)于y是線性增長且滿足單調(diào)性條件.

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