單指標模型異方差檢驗

KHALED; Waled; 林金官; 馮翠蓮 東南大學數學學院; 南京210096; 南京審計大學統計與數學學院; 南京211815; 北京經濟管理職業學院; 北京100102

關鍵詞:方差分析 同質性 單指標模型 levene檢驗 函數型誤差 

摘要:在可加回歸模型中,高維回歸分析一般采用單指標模型.該模型與參數模型相比更加靈活,同時避免了維數災難,因為單指標將標準變量向量的維數降低為單變量指標.本文構建了一個帶有函數型誤差項的單指數回歸模型用于檢驗單指標模型的異方差性.由于回歸模型的有效推斷要求在存在異方差的情況下考慮異方差,本文提出了檢驗單指標模型方差不變性的假設.將Levene檢驗和無限因子水平的方差分析理論結合得到檢驗統計量用來評估方差同質性.模擬研究顯示與已有方法相比,所提檢驗統計量適用于多種情形.最后將本文的方法應用于分析一組實際數據.

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